银行业压力测试与情景分析实务
0 阅读
压力测试情景分析传导模型SREP宏观情景信用风险
商业银行压力测试方法论、情景设计、传导模型与监管压力测试(SREP)实务操作
一、压力测试方法论框架
| 类型 | 目的 | 情景设计 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 敏感性分析 | 单一风险因子冲击评估 | 利率+200bp/汇率贬值10%/房价下跌30% | 按需 |
| 情景分析 | 多因子复合冲击评估 | 基准/不利/严重不利三档情景 | 年度 |
| 反向压力测试 | 识别导致破产的极端情景 | 从资本充足率红线反推触发条件 | 年度 |
| 动态情景测试 | 路径依赖型多期冲击 | 3-5年宏观情景路径模拟 | 监管要求 |
二、传导模型核心参数
| 传导渠道 | 风险因子 | 影响指标 | 典型弹性系数 |
|---|---|---|---|
| 信用风险渠道 | GDP增速/失业率/房价 | 不良率/PD/LGD | GDP↓1%→不良率↑0.3-0.5pp |
| 市场风险渠道 | 利率/汇率/股价 | 交易簿损益/OCI | 利率↑100bp→债券组合↓2-4% |
| 收入渠道 | 利差收窄/手续费下降 | 净利息收入/中收 | 利差↓10bp→NII↓3-5% |
| 流动性渠道 | 存款流失/融资困难 | LCR/NSFR/现金流缺口 | 零售存款流失5-15% |
三、中国监管压力测试(SREP)
| 测试项目 | 主导机构 | 参与银行 | 核心情景 |
|---|---|---|---|
| 宏观压力测试 | 人民银行/银保监会 | 系统重要性银行全覆盖 | GDP增速-4.5%/房价-30%/汇率-10% |
| 信用风险专项 | 银保监会 | 大型银行+股份制银行 | 不良率翻倍+集中度冲击 |
| 流动性压力测试 | 银保监会 | 全部法人银行 | 30天现金净流出/融资来源集中度 |
| 气候风险压力测试 | 人民银行(试点) | 绿色信贷占比高的银行 | 碳价1000元/吨→高碳行业违约↑ |