信用风险与操作风险评估体系实务
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信用风险操作风险违约概率风险评估风险治理
系统讲解信用风险与操作风险评估体系，包括：信用风险评估（违约概率/违约损失率/违约风险暴露/各评估模型/信用评级/信用衍生品）、操作风险评估（操作风险定义/分类/评估方法/损失数据收集/关键风险指标/各评估工具）、市场风险评估（利率风险/汇率风险/股票风险/各风险类型/度量方法/对冲策略）、风险整合与压力测试（风险相关性/整合模型/压力测试场景/各测试方法/结果应用）、风险报告与治理（风险报告框架/治理结构/各治理要素/报告流程/决策机制）等。
一、信用风险评估体系
1.1 信用风险核心参数
| 参数 | 定义 | 估计方法 | 实务应用 |
|---|---|---|---|
| 违约概率（PD） | 借款人在未来一年内违约的可能性 | 信用评分模型/历史违约率 | 贷款定价；资本计量 |
| 违约损失率（LGD） | 违约发生后损失占风险暴露的比例 | 历史回收率分析/行业基准 | 损失准备；资本计量 |
| 违约风险暴露（EAD） | 违约时点的风险敞口金额 | 当前余额+潜在提取 | 资本计量；限额管理 |
| 期限（M） | 贷款的剩余期限 | 合同条款 | 资本计量；风险加权 |
二、操作风险评估方法
2.1 操作风险三大评估方法
| 方法 | 核心思路 | 数据来源 | 优缺点 |
|---|---|---|---|
| 基本指标法 | 用总收入固定比例计量操作风险资本 | 财务报表 | 简单；但风险敏感度低 |
| 标准法 | 按业务条线分别计算操作风险资本 | 业务条线收入 | 较精细；但依赖收入数据 |
| 高级计量法 | 用内部模型估计操作风险损失分布 | 内部损失数据/外部数据/情景分析 | 风险敏感度高；但模型复杂 |