系统重要性银行(G-SIBs/D-SIBs)附加监管实务
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系统重要性银行G-SIBsD-SIBsTLAC恢复处置计划资本要求
系统重要性银行(G-SIBs/D-SIBs)认定标准、附加监管要求与恢复处置计划(RRP)实务
一、全球系统重要性银行(G-SIBs)认定
| 维度 | 指标 | 权重 | 认定标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 跨境跨境1: 跨境全球活跃(跨司法管辖区) | 20% | 一级>1000亿美元+跨境>100亿美元 |
| 2 | 指标2: 规模(并表总资产) | 20% | 并表总资产>2000亿美元 |
| 3 | 指标3: 关联度(金融机构间资产+负债) | 20% | 关联度>1000亿美元 |
| 4 | 指标4: 可替代性/金融机构基础设施(托管资产+支付结算+承销) | 20% | 可替代性得分>5000亿+支付结算量>50万亿 |
| 5 | 指标5: 复杂性(衍生品+交易性证券+三级资产) | 20% | 衍生品名义本金>3万亿+三级资产>500亿 |
二、中国系统重要性银行(D-SIBs)名单(2024年)
| 组别 | 附加要求 | 附加要求 | 入选银行 |
|---|---|---|---|
| 第一组 | 0.25% | 11.5% | 光大银行+民生银行+平安银行+宁波银行+江苏银行+南京银行+华夏银行+北京银行+上海银行+浙商银行+渤海银行 |
| 第二组 | 0.5% | 11.75% | 浦发银行+中信银行+邮储银行+交通银行+招商银行+兴业银行 |
| 第三组 | 0.75% | 12% | 工商银行+农业银行+中国银行+建设银行 |
| 第四组 | 1% | 12.25% | (暂无) |
| 第五组 | 1.5% | 12.75% | (暂无) |
三、附加监管要求
| 监管维度 | 计算方式 | 最低要求 | 实施时间 |
|---|---|---|---|
| 最低资本要求(MCAR) | 风险加权资产×MCAR比率 | G-SIBs: 1-3.5%+D-SIBs: 0.25-1.5% | 2016年(G-SIBs)+2021年(D-SIBs) |
| 总损失吸收能力(TLAC) | (核心资本+其他一级+合格债务工具)/风险加权资产 | G-SIBs: ≥16%(2019)+≥18%(2025) | 2019年+2025年升级 |
| 杠杆率缓冲 | 一级/并表总资产 | G-SIBs: ≥3%(巴塞尔III最终版) | 2023年起 |
| 流动性覆盖率(LCR) | 优质流动性资产/未来30天净现金流出 | ≥100%(所有银行) | 2015年起 |
| 净稳定资金比率(NSFR) | 可用稳定资金/所需稳定资金 | ≥100%(所有银行) | 2018年起 |
四、恢复与处置计划(RRP)
| 计划类型 | 目标 | 核心内容 | 更新频率 |
|---|---|---|---|
| 恢复计划(Recovery Plan) | 银行在严重压力情景下恢复可持续经营 | 资本补充方案+资产处置方案+业务重组+融资安排 | 年度更新 |
| 处置计划(Resolution Plan) | 银行无法持续经营时有序处置+避免系统性风险 | 关键功能识别+处置策略+资金来源+法律安排 | 年度更新 |
| 可处置性评估 | 评估银行结构/业务/系统重要性是否妨碍有效处置 | 组织结构复杂度+信息系统可分离性+跨境依赖依赖 | 监管评估 |